下列关于欧式期权的上下限的说法，错误的是A看涨期权价值的上限由股票价值决定，C≤SB同看涨期权一样，看跌期权价值的上限也是由股票价值决定，P≤SC看涨期权处于虚值状态时，可以不执行，而处于实值状态时，看涨期权的价值高于其内在价值，所以其下限为Max[，SPV(X)]，否则存在套利机会D看跌期权处于虚值状态，可以不执行，而处于实值状态时，看跌期权的价值高于其内在价值，所以其下限为