使用较长时间范围估计出的相关系数计算得到的风险度量将在市场压力时期低估风险B投资组合资产收益率分布之间的相关性对风险度量非常关键C使用Copula，可以利用边缘分布函数通过更广泛的相关结构类型建立收益率相关分布函数D皮尔逊相关系数是两个资产收益率之间的线性相关度量，它等于资产收益率的协方差与它们波动率乘积的比率