行权价和剩余期限相同的期权,用看涨期权来构造牛市差价期权,初始现金流为负,但期末payoff较大;用看跌期权来构造牛市差价组合,初始现金流为正,但期末payoff较小

  尔雅 智慧树 mooc


+
账户
更新
搜索
帮助
主页