A如果相关系数为＋，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B如果相关系数为一，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于C如果相关系数为，则投资组合不能分散风险D只要相关系数小于，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数